2021-05

　今回もファイナンス機械学習に関しての記事になります。範囲は第2章の後半～第3章となります。 CUSUMフィルター 　特徴量のサンプリングにCUSUMフィルターという検出方法があります。簡単に説明すると、平均(期待値)...

　 　最近、ファイナンス機械学習という書籍を読み始めました。今回は、その本の中で紹介されていた金融データのサンプリングについてまとめておきたいと思います。 　まずはじめに、機械学習アルゴリズムでは抽出データはテーブル形式が前提...

　前回の記事では、ニュース記事を業種区分やクラスタリングして分析してみました。そして投資対象から除外したほうが良いセクターを特定しました。また、クラスタリングの結果、クラスター間でリターンの差があることがわかり、投資対象とすべきクラスター...

　前回の記事では、個別銘柄ニュースのBERT特徴量と将来の株価リターンを紐づけ、ランダムフォレストにより直接リターンを予測するモデルを構築してみました。結果としては、有用なモデルにはなりませんでした。 　その原因としては学習データ(...

　前回の記事では、ニュース記事の定量データ(写真の有無や文字数)に関するEDAとニュース公表後の個別銘柄の株価への影響について分析しました。結果として、写真の有無やニュースの公表は株価へ影響がある可能性を示唆しました。 　今回は個別...

　 　SIGNATEの日本証券取引所(JPX)主催のコンペ第二弾が開催されております。(詳細はこちら)第一弾では株価や財務諸表から20営業日中の最高値と最安値を予測するものでした。第二弾は、1週間の収益が高くなるポートフォリオを組成...