開発記録 【日経225先物】売買システム開発に向けた統計的分析②
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。前回の記事では、日経225先物の2007年から直近のデータについて分析しました。寄り付きと引けの価格差に着目し、日中、日中～夜間、夜間、夜間～日中の４パターンについてみて...
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開発記録 【日経225先物】売買システム開発に向けた統計的分析①
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回はこれまでに「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを用いて、取引戦略を考えるための一歩としていろいろ分析をしてみます。
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学習記録 日経平均株価とマクロ変数との関係について分析してみた
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを簡単にまとめたいと思います。今回のテーマは「マクロ変数」です！これまでは日経平均株...
学習記録 金融市場における季節効果の統計的検定
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを簡単にまとめたいと思います。今回のテーマは、「季節効果」です！金融市場の季節性とし...
学習記録 金融市場におけるモンテカルロシミュレーション
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを簡単にまとめたいと思います。今回のテーマは、「モンテカルロシミュレーション」です！...
学習記録 金融データを視覚的に分析してみた②
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを簡単にまとめたいと思います。今回は前回の記事の続きになります。前回の記事を読んで...
学習記録 金融データを視覚的に分析してみた①
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことを簡単にまとめたいと思います。今回はタイトルにある通り、金融データ（日経平均株価）...
学習記録 ARモデルによる日経平均株価の定常性分析
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。本日は、ARモデルを用いる際の基本的な流れについて、日経平均株価を分析対象に記事にまとめていきます。今回も「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦...
学習記録 日経平均株価はランダムウォークなのか検証してみた
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。前回は「確率的トレンド」や「ランダムウォーク」についての理論を簡単にまとめました。本日は、日経平均株価のデータについてランダムウォークかについての検証結果をまとめます。理...
学習記録 【確率的トレンド】”ランダムウォーク”について
こんにちは。システムトレーダーの卵ことKenKenです。本日は「確率的トレンド」や「ランダムウォーク」について、「Python3ではじめるシステムトレード ──環境構築と売買戦略」で勉強したことやそれに関連することを調べたので...